ビットコイン取引、不正判定は2%　マサチューセッツ工科大などが調査結果を発表

ビットコインの不正取引の割合

ブロックチェーン専門コンサルティング企業のEllipticとマサチューセッツ工科大学 (MIT)のリサーチャーが、ビットコインの不正取引について調査結果を発表した。

MIT-IBM Watson AI Labに所属するリサーチャーは、マシンラーニングを活用し、総取引額60億USドル(6400億円)相当に上る203,769件のビットコイン取引について調査を実施。今回の調査は、AI活用がAML(アンチ・マネーロン・ダリング)対策にどこまで貢献できるかを試す一つの利用ケースとして実施された。

これは、取引所で行われている出来高の水増しの問題とは異なり、マネーロンダリング等の不正取引に関する調査だ。

調査結果として、約20万件のビットコイン取引のうち、明らかに不正であると判定できるのはわずか2%。一方、合法であると判定できるのは全体の21%との結果がでた。残りの約77%は、今回のAI活用の中での分類不可の判定結果になったという。(もっとも、2009年まで遡ると、総数4億4千万件程度のビットコイン取引が生じていたと推測されている。)

ビットコイン取引のうち、2%が不正であるとする調査結果は、別の調査ファームChainalysisによる調査結果とも概ね合致する。Chainalysisの調査結果では、2019年に生じたビットコイン取引のうち、不正取引はわずか1%であるという結果を発表している。

Ellipticはこれまでにも、仮想通貨の不正取引に関する実績が多数ある。この調査結果は、特に銀行口座を持たない個人や、詳細情報の掴めない組織・団体について、ビットコインの不正取引の特定に繋がる足掛かりになる可能性がある。

AI利用における教師データはデータ蓄積とともに精度が向上していくため、その点でも分類不可の比率が低下する可能性もあるだろう。

Elliptic共同創業者のTom Robinson氏によると、AIを活用した調査結果の厄介な点は、フォールスポジティブ (false positive)、つまり不正取引として判定されるものの、その中に合法取引である誤検知が一定数含まれている点だという。今後の課題は、この誤検知の数を最小限に抑えることだとしている。

今回の調査結果により、トランプ大統領や米財務長官のSteven Mnuchin氏の見解が覆されたことになる。今月15日に実施された記者会見で、Mnuchin氏は「投機と不正利用が仮想通貨の主な利用範囲にある」と話し、「ビットコイン等の仮想通貨を利用した、億ドル単位に及ぶ不正行為は『国家安全保障上の問題』だ」と語っていた。