はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

沈静化するビットコイン、相関係数では仮想通貨セクターの「連動性」が顕著に

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

株式市場と仮想通貨

14日のニューヨーク株式市場は、ダウが前日比556ドルの26,642ドルと大幅高に。これを受け、15日の東京株式市場も前日比314円高の22,900円となった。

米バイオ医薬ベンチャーのモデルナのコロナワクチンにおける初期治験で、被験者全員に抗体の生成が確認されたことなどが好感された。7月中に3万人が参加する後期治験に進むという。

コロナ禍で経済再開姿勢を示す中国株が年初来騰落率で+10%と上昇するなか、中国政府はブロックチェーン技術を活用したデジタル化を推し進める。

対照的に、新型コロナの感染拡大に歯止めの掛からない米国のトランプ大統領は14日、中国の香港自治法案に対し中国の金融機関に制裁を課せるようにする署名を行った。米中関係のさらなる悪化も相場の先行き不透明感として懸念される。

ビットコイン動向

15日のビットコイン(BTC)は、前日比+0.13%高の99.4万円(9250ドル)に。

想定以上の強さを見せる米株市場の反発を受け値を戻したが、いかんせん上値は重く、引き続き予断を許さない価格帯で推移している。

長引く停滞を受け、アナリストの弱気予想も増加傾向にある。昨年のBTC市場で深い調整局面を予見したdave the wave(@davthewave)は、ディセンディングトライアングルのチャートパターンとフィボナッチラインを示した上、下落トレンドが明確になった場合に7,000ドル(75万円)までの下落も視野に入れている。

dave the wave

通貨ペアの相関系数

著名トレーダーHsaka(@HsakaTrades)がTwitter上で公開した、通貨ペアの相関系数を表したものが以下となる(タップで拡大可)。

通貨ペアの相関度

相関係数は、2つの変数の関係強弱を「-1.0〜+1.0」の範囲で示す指標で、一般に0.5以上または-0.5以下の場合、2つの変数の間には強い関係があるとされる。

相関係数が正の場合、2つの資産の値動きは同じ方向であることを示し、負の値の場合は逆の値動きをするため、一方の資産を他方に対するヘッジとして使用し得るなど、相関係数の分析はポートフォリオ管理への洞察をもたらす。

ビットコイン(BTC)と最も相関の高い通貨は、時価総額2位のイーサリアム(ETH)で0.85。先行指標としても機能しやすいが、ETH2.0の次期アップデートでアルゴリズムがPoWからPoSへと移行した場合、ビットコインとの相関性に変化が生まれる可能性もある。

一方相関の低い銘柄は、-0.04のチェインリンク(LINK)や-0.08のバイナンスコイン(BNB)が挙げられる。

リップル(XRP)とステラ(XLM)の相関度は0.83。リンクチェイン(LINK)とテゾス(XTZ)0.94と極めて高い相関を見せた。

最近急騰して話題性の高かった分散型金融CompoundのガバナンストークンCOMPと最も相関性の高かった銘柄は、DeFiトークン繋がりのKyber Network(KNC)だ。

これは、同系統のいわゆる「セクター」単位で資金を投じる投資家の存在を示唆している。

今年1月に公開された、バイナンス・リサーチ部門による金融資産分析レポートによれば、他の銘柄と最も相関が強いのはイーサリアム(ETH)で0.69。相関が弱かった銘柄は、コスモス(ATOM)の0.31、チェインリンク(LINK)の0.32、Tezos(XTZ)の0.4だった。

出典:バイナンスリサーチ

仮想通貨の時価総額TOP20の相関(19年1月1日〜20年1月1日)では、以下のような考察内容が示されている。

  • BTCやETHは、同じPoWのXMRやBCHと強く相関する
  • スマートコントラクトを備える仮想通貨は、そうでないものと比べて相互に高い相関を示す
  • Binanceにリストされている資産同士は、Binanceにリストされていない暗号資産同士よりも高い相関を示す
CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/05 土曜日
13:40
トランプ一族の「World Liberty Financial」、WLFIトークンの取引開始を提案
World Liberty Financialが仮想通貨WLFIトークンの譲渡可能化を提案。早期支援者のトークンがアンロックされる見込み。
13:00
リップル社、シンガポールでXRPLの起業家育成プログラム開催へ 最大20万ドル資金提供
リップル社がシンガポールでXRP台帳基盤の起業家育成プログラムを開始する。RWAトークン化・DeFi・AI分野などに焦点を置き、最大20万ドルの資金提供を予定している。
10:20
1兆円相当ビットコインが移動も、構造的売り圧力は限定的か=Bitcoin Vector分析
14年以上動かなかった8万ビットコイン(約1.2兆円)が8個のアドレスから移動。仮想通貨取引所への売却ではなくOTC取引との見方も。
09:45
ロシア国営ロステック、トロンでステーブルコインRUBx発行へ 制裁回避狙いも
ロシア国営企業ロステックがルーブル建てステーブルコインRUBxを年内に発行する予定だ。決済プラットフォームRT-Payも立ち上げる。経済制裁回避の意図もあるとみられる。
08:20
Mercado Bitcoin、XRPレジャーで約300億円の資産トークン化計画
ブラジルの仮想通貨取引所Mercado BitcoinがXRPLで実世界資産トークン化を拡大。南米機関による最大規模の取り組み。
07:10
英上場ゴールド探査会社Hamak Gold、ビットコイン財務戦略導入で247万ポンド調達
ロンドン上場のHamak Goldが仮想通貨戦略転換を発表。カタール王族系投資ファンドも参加し株価6%上昇。
06:55
14年以上動かなかったビットコイン、合計1兆円相当が移動 警戒感高まる
14年以上動かなかった合計1兆円相当の仮想通貨ビットコインが、8個のアドレスから移動したことがわかった。当時からどのくらい価値が増えているのかも明らかになっている。
06:30
Ondo Finance、米SEC登録のOasis Pro社買収でトークン化証券市場に本格参入
RWAトークン化プラットフォームOndoが規制準拠のOasis Proを買収。米国投資家向けトークン化証券サービス拡大へ。
06:10
スウェーデン、違法収益による仮想通貨の押収を強化
スウェーデンのストレマー司法相が警察や税務当局に仮想通貨を含む犯罪収益の押収強化を指示。昨年11月導入の欧州最厳格な没収法により840万ドル相当を押収済み。
05:40
2800分の1の確率を突破 個人マイナーがビットコイン採掘に成功、5000万円獲得
個人ビットコインマイナーが7月4日にブロック903,883を単独採掘し、3.173BTC(約5000万円)の報酬を獲得。ネットワーク全体の0.00026%のハッシュレートで成功。
07/04 金曜日
17:43
マックハウス、仮想通貨事業でゼロフィールドと基本契約
アパレル大手マックハウスが暗号資産事業に参入。国内マイニングシェア1位のゼロフィールドと基本契約を締結し、ビットコイン購入とマイニングの両輪戦略で収益多様化を目指す。
17:11
SMBCグループ、事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設 Web3や生成AIの活用を目指す
SMBCグループが事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設。Web3などを活用し、スタートアップから大企業まで多様なパートナーと新事業を創出。
15:08
みんなの銀行、ソラナ基盤のステーブルコイン事業化に向け共同検討を開始
みんなの銀行がソラナ(SOL)基盤のステーブルコインとweb3ウォレットの事業化に向け共同検討を開始。Solana Japan、Fireblocks、TISの3社と協業し、新たな金融体験の創出を目指す。
13:50
米上場アンバー・インターナショナル、約37億円調達で仮想通貨準備金戦略を加速
米上場のアンバー・インターナショナルが機関投資家から2550万ドルを調達し、1億ドルの仮想通貨リザーブ戦略を強化。パンテラ・キャピタルなど著名投資家が参加。
13:00
米ストラテジー社に集団訴訟 ビットコイン保有リスクを軽視と主張
米国でストラテジー社に対する集団訴訟が提起された。ビットコイン投資戦略を過大評価しリスクを軽視したと主張している。新会計規則適用後の損失計上が争点の一つになっている。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧