EU銀行の自己資本比率規制見直し、仮想通貨には最も厳しいリスク設定 最大1250%のリスクウェイト案

暗号資産のリスクウェイト

銀行の自己資本比率規制を見直す「バーゼルⅢ最終化」規則案にて、EU（欧州連合）の銀行の暗号資産（仮想通貨）保有に対して、最大1,250%のリスクウェイトを適用する内容を含む法案が提出されている。欧州銀行の資本規制を国際基準に合わせることを目的としたもの。

欧州議会の経済金融委員会（ECON）は24日、この法案について投票を行う予定。可決されるとEUで2025年から適用を目指した交渉が進められる。まずは、欧州委員会が2023年6月までに法案を提出し、協議を進める計画だ。

24日にリーク情報に基づいて米CoinDeskが報じた内容によると、新たな法案は欧州の銀行に対して、仮想通貨のエクスポージャーに1,250%のリスクウェイトを適用する必要があると述べている。

この法案はバーゼルIIIの未確定要素について作成されたバンキングパッケージ2021の修正案として超党派議員により作成された。仮想通貨を最大のリスク資産とみなし1250%のリスクウェイトを適応させる旨は、22年12月にバーゼル銀行監督委員会（BCBS）が発行した勧告に基づいている。

バーゼル銀行監督委員会（通称：バーゼル委員会）は2021年6月に銀行の仮想通貨保有について1次協議書を発行。ビットコインなどの仮想通貨と、ステーブルコイン・トークン化された従来型資産という2つに分類し、前者に1,250%のリスクウェイトを適用する内容とした。

例えば欧州の銀行が100ドル分のビットコインを保有する場合、8％の自己資本比率の最低水準をかけて、100ドルという最低必要資本を持つ必要があるとしている。

銀行のリスク管理

1,250%のリスクウェイトは、バーゼル委員会が規定するグローバルな銀行規則で規定された中で最も大きいものとなる。

24日にECONで投票される法案の補足説明は以下のように述べている。

「既存のプルーデンシャル（健全性）ルールは、暗号資産に固有のリスクを適切に捉えるように設計されていない。暗号資産市場における最近の不利な展開を踏まえると、これはさらに緊急だ。

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22年には、5月のテラ（LUNA）ショックや11月のFTXショックなどをきっかけに、仮想通貨市場で債務不履行が連鎖して、大手事業者の連鎖倒産（破産申請の適用申請）が相次いだ。

1月には、米国で仮想通貨事業向けに事業を展開する銀行2行が、顧客の資産引き出し増加に対応するため、米国連邦住宅貸付銀行（FHLB）から数十億ドルを借りていることが明らかになった。

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