ビットコイン土俵際で反転攻勢なるか、トレーダー感情指数は過去3ヶ月で最低レベルに

仮想通貨市況

米ニューヨーク株式市場では、ダウが一時600ドル超値下がりした。

新型コロナウイルスの変異種オミクロンの感染拡大に伴い世界経済に再び影を落とすとの懸念のほか、米金融当局の早期利上げ観測がが金融市場全般のリスクオフを招いている。

一方、東京株式市場では、日経平均株価が反発。足元売られすぎ水準にあったことで自律反発と見られるが、先行き不透明感は燻る。

暗号資産(仮想通貨)市場も21日にかけて反発。一時45,560ドルまで下落し、底割れを試したビットコイン価格は、前日比+0.37%の533万円(47,000ドル)まで値を戻した。

BTC/USD日足

イーサリアム先物市場では、1ETH=3,800ドルを下回ったことにより、過去24時間で3,100万ドルのロスカット(清算)が発生した。担保として預け入れた証拠金が失われると共に、ポジションが強制決済されたことを示している。

マーケットが下目線に寄る中、200MA(200日移動平均線)の47,204ドルを上回り、ディセンディングトライアングル上と重なるトレンドライン(①)をブレイクできれば、大きめのショートカバーを引き起こす可能性もありそうだ。MACD(③)は、ヒストグラムの反転やクロスオーバーが買いシグナルを示し始めている。

このまま打開できず直近安値を割り込んだ場合、42,000ドル付近(②)にある強めのサポートライン(下値支持線)として機能するかどうかが当面の焦点か。大きな下髭をつけるなど力強い反発がなければ、年初に向けてジリ貧となるおそれもある。

極度のリスク回避局面では、現金化需要が急速に高まることから、どうしても桁違いに規模の大きな米株式市場などと相関しやすい。その反面、伝統金融市場とのデカップリングに成功すれば、金融緩和後に見られたように、インフレヘッジとしての代替資産性に再び白羽の矢が立つ可能性も考えられる。

米ドルなどのインフレーションによって中・長期的に物価が上昇すれば、相対的に現金(預貯金)の価値が目減りする懸念が生じるため、ビットコイン市場にとっては追い風と見る向きもある。

この点について、最大手ヘッジファンド「ブリッジウォーターアソシエイツ」創業者のレイ・ダリオ氏は、Yahoo Financeのインタビューで、米ドルのインフレ懸念を背景に、ポートフォリオ多様化と分散投資の一環で、「保有資産の一部を、現金の代わりにビットコイン(BTC)イーサリアム(ETH)で保有している」ことを明かしている。

データ考察

資産運用会社CoinSharesの週次レポートによれば、17週間ぶりの流出超過に転じた。

機関投資家は地合い悪化の著しかった先週、過去最大となる1億4200万ドル/週相当の資金を引き上げた。今年の中では6月に記録した9,700万ドル/週が最大だった。

その一方、この規模は総運用資産(AUM)から見るとわずか0.23%に留まるという。仮想通貨バブルが崩壊した2018年初頭には、AUMの最大1.6%が流出している。

分析企業Santimentは、トレーダーの感情が過去3ヶ月で類を見ないレベルまで低下したことを報告した。 Capitulation(降伏)状態にあることを示している。

出典:Santiment

一方、仮想通貨取引所にあるステーブルコインテザー(USDT)比率は22.5%まで上昇した。

出典:Santiment

これは過去半年間で最も高い水準であり、90億ドル相当の潜在的な買い圧力を示唆する。 下落局面におけるドローダウンを抑えるためステーブルコインに一時退避させ、買い戻しの機会を窺っていることが考えられる。

アルトコイン市場の動向

暗号資産(仮想通貨)市場平均をアウトパフォームする自律型ボット「Real Vision Bot」が関心を集めている。ベンチマークとなるTOP20の平均騰落率に対し、+20%以上のパフォーマンスを記録したとされる。

これは金融コンテンツプラットフォームReal Visionからプロトレーダーなど専門家のシグナルを収集した上、週2回のトレーダーの感情調査(群集心理)を加味して運用するもので、クオンツアナリストおよびヘッジファンドのMortiz Seibert CEOによって共同開発された。

Real Vision Botは元々、最新の人工知能を利用した「The Netflix of Finance」(Real Vision) に関する金融市場の専門家へのインタビューから、分析および学習する研究プロジェクトとしてスタートした。

Real Vision Bot

第1位のイーサリアム(ETH)は、資産運用配分比率の最も多いオーバーウェイト。第2位以下は、ソラナ(SOL)、アルゴランド(ALGO)、ビットコイン(BTC)、アバランチ(AVAX)と続いた。ポートフォリオは指数に応じて毎週入れ替わる。

MortizSeibert氏は、暗号資産(仮想通貨)の経済圏で他のエンティティを打ち負かすことができる「ハイブマインド(集合精神)」の一種だと説明する。

また、昨日はXRP(リップル)が動意付く場面があった。

SOLOのコア開発チームは、コミュニティを経済圏およびガバナンスユーティリティに参加させるため、200,000,000SOLOのロックを解除し、XRPおよびSOLOコミュニティへのエアドロップ(無料配布)を決定したことなどが材料視された可能性がある。

公式mediumによれば、エアドロップは、SologenicGatewayへのトラストラインが設定された、XRP Ledgerの口座残高スナップショットを基に実施される。

米Ripple 吉川絵美氏の解説によれば、XRP Ledgerとは、ビットコイン(BTC)同様、誰でも参加できる「非許可型のパブリックチェーン」のこと。2012年から稼働開始しておりパブリクチェーンの中でも長い歴史を持つ。

スナップショット(権利確定日時)は、2021/12/24 20:00UTC(日本時間 12/25 5:00頃)。配布日時は、2022年1月20日午後8時UTCを予定している。

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