CMEビットコイン先物、ヘッジファンドネットショート過去最高に=CFTCレポート

この不況の中、ヘッジファンドはショート比率を増加

米商品先物取引委員会のデータによると、ヘッジファンドの一部は先週、CMEビットコイン先物市場のショートにより強い賭けを行ったようだ。

The Blockのライアン・トッドの報告の通り、ヘッジファンドはセルサイド、資産運用会社および他のグループに比べて11月12日の週は圧倒的にショートに偏っていた。具体的にはCMEビットコイン商品を取引するヘッジファンド間のネットショートポジション(ショートOI-ロングOI)は、ここ2週間で過去最高を記録した。

THE BLOCK : ビットコイン先物ネットポジション 11月12日の週

THE BLOCK : ヘッジファンドのネットショートポジション

このデータはCMEビットコイン先物のネットポジションを示しているにすぎず、ヘッジファンドが現物のリスクヘッジするためにビットコイン先物を利用している可能性も考慮したい。

ビットコインは11月12日の8,806ドルから19.55%下がり、日曜には7,085ドル前後で取引されていた。

Todd氏によれば、2019年第二四半期の情勢を考えるとショートポジションは重要であったという。

これは注目に値することで、ヘッジファンドは第2四半期を通して比較的ネットポジションは中立的であった一方で、資産運用会社などは非常に長い間ロングに偏っていた(80%以上)。また、他のトレーダーはショートに偏っていた(最もあり得るのは、市場を形成するディーラー/セルサイドの力が働いていたことだ)。


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