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沈静化するビットコイン、相関係数では仮想通貨セクターの「連動性」が顕著に

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株式市場と仮想通貨

14日のニューヨーク株式市場は、ダウが前日比556ドルの26,642ドルと大幅高に。これを受け、15日の東京株式市場も前日比314円高の22,900円となった。

米バイオ医薬ベンチャーのモデルナのコロナワクチンにおける初期治験で、被験者全員に抗体の生成が確認されたことなどが好感された。7月中に3万人が参加する後期治験に進むという。

コロナ禍で経済再開姿勢を示す中国株が年初来騰落率で+10%と上昇するなか、中国政府はブロックチェーン技術を活用したデジタル化を推し進める。

対照的に、新型コロナの感染拡大に歯止めの掛からない米国のトランプ大統領は14日、中国の香港自治法案に対し中国の金融機関に制裁を課せるようにする署名を行った。米中関係のさらなる悪化も相場の先行き不透明感として懸念される。

ビットコイン動向

15日のビットコイン(BTC)は、前日比+0.13%高の99.4万円(9250ドル)に。

想定以上の強さを見せる米株市場の反発を受け値を戻したが、いかんせん上値は重く、引き続き予断を許さない価格帯で推移している。

長引く停滞を受け、アナリストの弱気予想も増加傾向にある。昨年のBTC市場で深い調整局面を予見したdave the wave(@davthewave)は、ディセンディングトライアングルのチャートパターンとフィボナッチラインを示した上、下落トレンドが明確になった場合に7,000ドル(75万円)までの下落も視野に入れている。

dave the wave

通貨ペアの相関系数

著名トレーダーHsaka(@HsakaTrades)がTwitter上で公開した、通貨ペアの相関系数を表したものが以下となる(タップで拡大可)。

通貨ペアの相関度

相関係数は、2つの変数の関係強弱を「-1.0〜+1.0」の範囲で示す指標で、一般に0.5以上または-0.5以下の場合、2つの変数の間には強い関係があるとされる。

相関係数が正の場合、2つの資産の値動きは同じ方向であることを示し、負の値の場合は逆の値動きをするため、一方の資産を他方に対するヘッジとして使用し得るなど、相関係数の分析はポートフォリオ管理への洞察をもたらす。

ビットコイン(BTC)と最も相関の高い通貨は、時価総額2位のイーサリアム(ETH)で0.85。先行指標としても機能しやすいが、ETH2.0の次期アップデートでアルゴリズムがPoWからPoSへと移行した場合、ビットコインとの相関性に変化が生まれる可能性もある。

一方相関の低い銘柄は、-0.04のチェインリンク(LINK)や-0.08のバイナンスコイン(BNB)が挙げられる。

リップル(XRP)とステラ(XLM)の相関度は0.83。リンクチェイン(LINK)とテゾス(XTZ)0.94と極めて高い相関を見せた。

最近急騰して話題性の高かった分散型金融CompoundのガバナンストークンCOMPと最も相関性の高かった銘柄は、DeFiトークン繋がりのKyber Network(KNC)だ。

これは、同系統のいわゆる「セクター」単位で資金を投じる投資家の存在を示唆している。

今年1月に公開された、バイナンス・リサーチ部門による金融資産分析レポートによれば、他の銘柄と最も相関が強いのはイーサリアム(ETH)で0.69。相関が弱かった銘柄は、コスモス(ATOM)の0.31、チェインリンク(LINK)の0.32、Tezos(XTZ)の0.4だった。

出典:バイナンスリサーチ

仮想通貨の時価総額TOP20の相関(19年1月1日〜20年1月1日)では、以下のような考察内容が示されている。

  • BTCやETHは、同じPoWのXMRやBCHと強く相関する
  • スマートコントラクトを備える仮想通貨は、そうでないものと比べて相互に高い相関を示す
  • Binanceにリストされている資産同士は、Binanceにリストされていない暗号資産同士よりも高い相関を示す
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